نوسانگر آرون چیست؟

نکات کلیدی:

نوسانگر آرون از آرون بالا و آرون پایین برای ایجاد نوسانگر استفاده می‌کند.

آرون بالا و آرون پایین تعداد دوره‌های زمانی از آخرین اوج و فرود ۲۵ دوره‌ای را اندازه‌گیری می‌کنند.

نوسانگر آرون زمانی از خط صفر عبور می‌کند که آرون بالا از آرون پایین بالاتر رود. زمانی که آرون پایین از آرون بالا پایین‌تر رود، نوسانگر به زیر خط صفر می‌رود.

درک نوسانگر آرون

قرائت‌های نوسانگر آرون بالای صفر نشان دهنده وجود یک روند صعودی و قرائت‌های زیر صفر نشان دهنده وجود یک روند نزولی است. معامله‌گران برای تشخیص تغییرات احتمالی روند، به عبور از خط صفر توجه می‌کنند.

آنها همچنین به حرکات بزرگ، بالای ۵۰ یا زیر ۵۰- برای نشان دادن حرکات قوی قیمت توجه می‌کنند.نوسانگر آرون توسط توشار چانده در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سیستم شاخص آرون توسعه داده شد.

هدف چانده از این سیستم برجسته کردن تغییرات روند کوتاه مدت بود. نام آرون از زبان سانسکریت گرفته شده و تقریباً به «نور اولیه سپیده دم» ترجمه می‌شود.سیستم شاخص آرون شامل آرون بالا، آرون پایین و نوسانگر آرون است.

خطوط آرون بالا و آرون پایین باید قبل از رسم نوسانگر آرون محاسبه شوند. این شاخص معمولاً از بازه زمانی ۲۵ دوره استفاده می‌کند، با این حال، این بازه زمانی ذهنی است. استفاده از دوره‌های بیشتر، امواج کمتری و شاخصی با ظاهر هموارتر ایجاد می‌کند.

استفاده از دوره‌های کمتر، امواج بیشتر و چرخش سریع‌تری در شاخص ایجاد می‌کند. نوسانگر بین ۱۰۰- و ۱۰۰ حرکت می‌کند. مقدار بالای نوسانگر نشان دهنده روند صعودی و مقدار پایین نوسانگر نشان دهنده روند نزولی است.

آرون بالا و آرون پایین بین صفر و ۱۰۰ حرکت می‌کنند. در مقیاس صفر تا ۱۰۰، هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. به عنوان مثال، قیمتی که یک روز قبل به اوج‌های جدید رسیده باشد، مقدار آرون بالای ۹۶ خواهد داشت ((۲۵-۱)/۲۵)x۱۰۰). به طور مشابه، قیمتی که یک روز قبل به پایین‌های جدید رسیده باشد.

مقدار آرون پایین ۹۶ خواهد داشت ((۲۵-۱)x۱۰۰).اوج‌ها و فرودهای مورد استفاده در محاسبات آرون بالا و آرون پایین به ایجاد یک رابطه معکوس بین این دو شاخص کمک می‌کنند.

هنگامی که مقدار آرون بالا افزایش می‌یابد، مقدار آرون پایین معمولاً کاهش می‌یابد و بالعکس.هنگامی که آرون بالا به دلیل اوج‌های جدید متوالی بالا باقی می‌ماند، مقدار نوسانگر بالا خواهد بود و از روند صعودی پیروی می‌کند.

هنگامی که قیمت یک دارایی در روند نزولی با پایین‌های جدید زیادی قرار دارد، مقدار آرون پایین بالاتر خواهد بود که منجر به مقدار نوسانگر پایین‌تر می‌شود.خط نوسانگر آرون می‌تواند با یا بدون آرون بالا و آرون پایین هنگام مشاهده نمودار گنجانده شود. تغییرات قابل توجه در جهت نوسانگر آرون می‌تواند به شناسایی یک روند جدید کمک کند.
 

فرمول و محاسبه نوسانگر آرون

فرمول نوسانگر آرون به شرح زیر است:

نوسانگر آرون = آرون بالا - آرون پایین

آرون بالا = ۱۰۰ * (۲۵ - دوره‌های زمانی از آخرین اوج ۲۵ دوره‌ای) / ۲۵

آرون پایین = ۱۰۰ * (۲۵ - دوره‌های زمانی از آخرین فرود ۲۵ دوره‌ای) / ۲۵
 

برای محاسبه نوسانگر آرون:

آرون بالا را با یافتن تعداد دوره‌های زمانی از آخرین اوج ۲۵ دوره‌ای محاسبه کنید. این مقدار را از ۲۵ کم کنید، سپس نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنید. در ۱۰۰ ضرب کنید.

آرون پایین را با یافتن تعداد دوره‌های زمانی از آخرین فرود ۲۵ دوره‌ای محاسبه کنید. این مقدار را از ۲۵ کم کنید، سپس نتیجه را بر ۲۵ تقسیم کنید. در ۱۰۰ ضرب کنید.

آرون پایین را از آرون بالا کم کنید تا مقدار نوسانگر آرون به دست آید.

با پایان هر دوره زمانی، مراحل را تکرار کنید.

نوسانگر آرون با شاخص نرخ تغییر (ROC) متفاوت است، زیرا اولی بررسی می‌کند که آیا اوج یا فرود ۲۵ دوره‌ای اخیراً رخ داده است، در حالی که دومی با بررسی اوج‌ها و فرودها و میزان حرکت قیمت فعلی نسبت به قیمت در گذشته، حرکت را ردیابی می‌کند.
 

سیگنال‌های معاملاتی نوسانگر آرون

نوسانگر آرون می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کند یا بینشی در مورد جهت روند فعلی یک دارایی ارائه دهد.

هنگامی که نوسانگر به بالای خط صفر حرکت می‌کند، آرون بالا از آرون پایین عبور می‌کند و قیمت اخیراً نسبت به یک فرود، اوج بالاتری را ثبت کرده است، نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی است.

هنگامی که نوسانگر به زیر صفر حرکت می‌کند، آرون پایین از آرون بالا عبور می‌کند. اخیراً نسبت به یک اوج، فرود پایین‌تری رخ داده است که می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد.
محدودیت‌های استفاده از نوسانگر آرون

نوسانگر آرون معامله‌گر را هنگام ایجاد یک روند بلندمدت در معامله نگه می‌دارد. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قیمت تمایل به دستیابی به اوج‌های جدید دارد که نوسانگر را بالای صفر نگه می‌دارد.

در شرایط بازار پرنوسان، شاخص سیگنال‌های معاملاتی ضعیفی ارائه می‌دهد، زیرا قیمت و نوسانگر به عقب و جلو حرکت می‌کنند.

این شاخص ممکن است سیگنال‌های معاملاتی را خیلی دیر ارائه دهد که مفید باشد. ممکن است قیمت قبل از ایجاد سیگنال معاملاتی، مسیر قابل توجهی را طی کرده باشد. ممکن است قیمت هنگام ظاهر شدن سیگنال معاملاتی، مستعد اصلاح باشد.

تعداد دوره‌ها نیز دلخواه است و هیچ اعتباری وجود ندارد که اوج یا فرود اخیر در ۲۵ دوره گذشته، روند صعودی یا نزولی جدید و پایدار را تضمین کند.

این شاخص بهترین استفاده را در ترکیب با تحلیل عملکرد قیمت، اصول معاملات بلندمدت و سایر شاخص‌های تکنیکال دارد.

شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۱